交行已经为宏观调控做好准备

8月28日，本报记者就近期逾期贷款的成因、重点行业的风险状况，以及未来银行业信用风险等热点问题，专访了交行首席风险官杨东平。

上半年，交行整体拨备比年初增加18.49亿元，同比多增7.35亿元，首次超过逐笔拨备的增加额。“因为我们已经看到宏观调控的压力。”杨东平表示，考虑到未来国内外经济的不确定性，交行增加了受调控直接影响较大的部分信贷资产组合的风险预计损失，并制定了排查减退计划。

信贷结构调整的进与退

《21世纪》：今年上半年，交行的资产质量情况如何？

杨东平：截至6月末,交行的减值贷款余额226.84亿元，较年初下降1000万元；减值贷款比率为1.83%，较年初下降0.22个百分点。如果剔除地震直接造成的减值贷款，减值贷款余额实际下降11.75亿元，占比实际下降0.32％。到目前为止，外界预计的在宏观经济压力下，银行贷款质量大幅下滑的情况还没有在我行出现。

2004年底，交行减值贷款比率为3％；自2005年IPO以来，这个比率不断下降，目前在四家大型上市银行(工、建、中、交)中最低。上市之初，交行就提出风险管理战略转型，制定了2005—2007年全面风险管理建设纲要。而贷款质量稳中趋好实际上是我行近年来致力于建设全面风险管理体系的结果。

《21世纪》：上半年，尽管交行实现了减值贷款余额和占比的双降，但逾期贷款还是有所增加，您怎么看待这一现象？

杨东平：在贷款规模高速成长、呆帐核销规模有限的情况下，中国银行业出现逾期贷款缓慢增长可能是一种共同的趋势。

今年上半年逾期贷款小幅增加，则是对外部经济金融环境变化的一种客观反映，主要有三方面因素。第一，受国际经济、国内调控政策影响或者企业自身经营出现问题，加上雪灾、地震等突发自然灾害，部分企业陷入困境，无法按时偿付贷款本息。

第二，受资金面普遍紧张影响，临时性、周转性逾期因素在增加，加上土地抵押时间延误、担保单位履行手续或企业重组并购方案等操作因素，也出现了一些逾期问题。

第三，在国家宏观调控和产业政策下，银行对“两高一剩”行业加大了减退力度，短期内也必然会增加一些策略性、主动性的逾期贷款。这是调整客户结构、行业结构需要付出的代价。

应该说，这些逾期贷款都在银行掌控之中，不但有处置计划，而且计提了拨备。今年针对宏观经济压力，我们还特别采取了到期提前预警的制度。所以尽管我行上半年逾期贷款比年初增加了9亿元，但与去年同期相比却少增了8亿元。

《21世纪》：今年上半年，交行的整体拨备(对非减值贷款采用贷款迁徙模型进行计提)增加额首次大于逐笔拨备(对减值贷款采用现金流贴现法进行逐笔计提)增加额，个中原因是什么？

杨东平：整体拨备增加较快的原因，是我们考虑到未来国内外经济的不确定性，尤其是直接受宏观调控影响的房地产、“两高一剩”、出口导向企业可能出现的经营困难，适当增加了这些资产组合的风险预计损失，加上贷款规模增长迅速所致。

《21世纪》：上半年新增的减值贷款主要分布于哪些行业？

杨东平：新增的减值贷款主要分布于批发业、电子仪表、轻工、纺织和食品等行业，这些行业受调控影响较大；在剔除地震因素后的减值贷款占比中，批发业和电子仪表行业的减值贷款分别占到26.2%和12.5%。

目前，我们的信贷行业投向策略分为三个层次，其一为全力支持类，主要是交通运输、邮电通信、石油化工、电力电信等四大行业。其二为关注调整类，主要为房地产、建筑业、纺织、教育、批发、城市基础设施等六大行业，结构调整并非简单的退出，而是选择好的客户，退出坏的客户。其三为减持退出类，主要为“两高一剩”行业，如在实行环保标识分类后，被列入黄色和红色的贷款。

《21世纪》：对于上述出口导向型企业、房地产等领域的贷款，交行通过什么措施来控制风险？

杨东平：对于这种突出风险和重点领域，交行都会制定动态的排查减退计划，以化解信用风险。

比如，近期我们就进行了一系列的风险排查：对出口导向和外贸企业，在去年对213个客户、52.4亿元授信实施减退的基础上，上半年又新增减退加固客户86户，涉及金额18.8亿元。此外，对我们自己较为关心的教育行业、纺织行业、钢铁行业、集团客户都进行了排查，仅教育行业重点风险客户就减退了2.66亿元。

推进第二个中期建设规划

《21世纪》：交行目前已经完成房地产价格波动对资产质量影响等多项压力测试，具体结果如何？

杨东平：对，我们已经开展了五项压力测试。一是在房价和利率压力下房地产开发贷款质量所受影响；二是在房价或利率压力下个人住房按揭贷款质量所受影响；三是宏观经济增速放缓对全行资产质量的影响；四是利率变动对全行净利息收入的影响；五是汇率变动对全行净损益的影响。

压力测试结果表明，得益于近年风险管理提高和财务实力增强，我行资产质量对GDP增速放缓、房价下跌、利率上升、人民币升值等因素出现中度压力情形具有一定的免疫能力。但如果这些因素出现系统性、长期性和极端性的情景，则资产质量将面临较大压力。总体而言，交行资产质量对于房地产价格下降和活期存款利率上调这两大因素较为敏感，免疫力也相对薄弱。

下一步，我们还会继续开展压力测试，扩大压力测试应用范围，提高压力测试水平，增强对极端压力情景的设计、建模和分析能力，以准确评估全行的整体影响和脆弱性，为风险管理提供参考依据。

《21世纪》：在风险管理方面，交行未来还会采取哪些措施？

杨东平：短期内，当然要应付宏观调控带来的压力，特别是一些重点领域的信用风险问题，但我们更看重尽快建立风险管理的长效机制。

现在，我们正在推进全面风险管理的第二个中期建设规划(2008-2010年)，希望到2010年，风险管理能力总体上达到国际成熟市场的标准实践水平。具体说就是两句话，一是管好四大风险，即信用、市场、操作和合规风险，第二是抓好两项基础性工作，即树立先进的风险管理文化理念，建立“大中台－小中台”的风险管理组织框架，形成一个风险管理的立体阵营。

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